ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
|
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Высокочастотная алгоритмическая торговля —автоматизированный процесс принятия решений и совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов). В рамках нормального поведения временный убыток является допустимым и даже закономерным в рамках некоторых торговых стратегий. Однако, ввиду различных неучтенных факторов возможны сбои в работе алгоритма. Подобные аномальные ситуации случались неоднократно за относительно короткую историю алгоритмической торговли и это приводило к существенным убыткам. Можно констатировать актуальность задачи выявления аномалий в поведении торгового алгоритма в условиях плохо обусловленной модели рынка.
№ | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
1. | Полный текст | Vyiyavlenie_anomalnosti_povedeniya_torgovyih_algoritmov.pdf | 205,3 КБ | 1 марта 2020 [vlad-eliseev] |