|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Анализ эффективности торговой системы на основе композиции модели случайного блуждания и скользящих среднихдипломная работа (Магистр)
- Научный руководитель: Садыков Ильдар Сеутович
- Автор: Карапетян Л.Г.
- Тип: Магистр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Год защиты: 2018
- Аннотация: Торговая система (далее по тексту ТС) – это система торговли, которая построена на алгоритмах, генерирующих входные сигналы в рынок и сигналы выхода из рынка. Торговая система определяет размер открываемой торговой позиции. В случае если все алгоритмы системы не зависят от субъективных решений и оценок трейдера, речь идет о механической торговой системе. Торговая система должна отвечать на три вопроса: 1. Что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени? 2. Что делать трейдеру в каждый конкретный момент? 3. Что сейчас происходит на рынке По степени автоматизации различают: «Ручные торговые системы» «Механические торговые системы» «Полуавтоматические» Механическая торговая система (далее по тексту МТС) – программа или скрипт предназначенная для автоматизации торгов на мировых финансовых рынках (сырьевых, валютных, фондовых и т. д.). Уровень автоматизации может быть как частичным, так и полным. Полностью автоматизированная механическая торговая система может тестироваться и применяться в реальной торговле почти без помощи человека. Преимущества данной МТС – эмоции (которые являются чуть ли не главным «врагом» трейдера) не влияют на результат торгов. Основными недостатками МТС являются технические проблемы, например, сбои в электросетях, которые нарушают работу робота и могут привести к убыткам. Существенным минусом МТС также является неадекватность реагирования роботоми на изменения рынка, даже мелкие изменения могут привести к убытку. Работа трейдера с МТС предполагает владения навыками программирования, чтобы полностью контролировать работу робота и вовремя вносить необходимые изменения. Полностью механизированная торговая система должна включать следующие сигналы: вход в рынок (покупка или продажа актива), закрытие позиции, управления капиталом (построение «пирамиды» и т.д.). Полностью автоматизированная механическая торговая система должна давать соответствующую информацию: 1. Когда и по какой цене входить в рынок. 2. Когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью. 3. Когда и по какой цене выходить из рынка с убытком .
- Добавил в систему: Садыков Ильдар Сеутович