Аннотация:В работе рассмотрено решение задачи оптимизации с ограничениями на параметры, которые можно интерпретировать как для задач финансового характера, так и для задач из механики, физики и других дисциплин. Показано, как сводится задача минимизации функционала в общем случае к обратным стохастическим дифференциальным уравнениям. В случае, когда параметры модели обладают определёнными свойствами интегрируемости, получено явное решение соответствующего однородного СДУ и оптимальная стратегия.