|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Методы прогнозирования временных рядов на основе фондового рынка СШАдипломная работа (Бакалавр)
- Научный руководитель: Терновский В.В.
- Автор: Ван Юйжань
- Тип: Бакалавр
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова, МГУ -ППИ в Шеньжене
- Год защиты: 2022
- Аннотация: В выпускной квалификационной работе Ван Юйжаня основной задачей является анализ того, могут ли модели нелинейной динамики предсказывать цены акций более эффективно, чем традиционные модели машинного обучения и линейные модели. Интересно также сравнить и проанализировать модели прогноза временных рядов, А также предоставить инвесторам различные идеи для финансовых инвестиций. Работа состоит из введения, списка основных обозначений, трех глав фактического анализа и заклочения. В этой статье выбраны три типичные модели из трех типов прогнозирования: ARIMA, LSTM и PSR-LSTM. А в качестве объекта исследования взята цена закрытия индекса Доу-Джонса на фондовом рынке США с финансового кризиса 2008 года по настоящее время. Среднеквадратическая ошибка использовалась в качестве индекса оценки модели для сравнительного анализа, чтобы выявить плюсы и минусы модели.
- Добавил в систему: Терновский Владимир Владимирович