Организация, в которой проходила защита:МГУ имени М.В. Ломоносова,
казахстанский филиал МГУ в г. Астане
Год защиты:2023
Аннотация:Диссертационная работа Марат А.А. посвящена изучению нелинейно-динамических методов прогнозировани временных рядов. Поставлена задача исследования рынка акции методами нелинейной динамики, с целью поиска законов, по которым происходит эволюционирование систем.
В своей работе Акбота Марат приводит краткий обзор к применению теоремы Такенса и реализации методов вычисления параметров, фигурирующих в теореме: вычисление временного сдвига было проведено с использованием теории информации, нахождение размерности подпространства вложения было произведено с использованием метода ложных ближайших соседей. Были построены прогнозы, реализован алгоритм эмпирической модовой декомпозиции, очищающий данные от шумов с заданной точностью.