Аннотация:В настоящее время на мировых финансовых рынках совершается множество сделок. Так, дневной оборот одной только московской биржи составляет порядка нескольких триллионов рублей. С этими сделками связано множество численных величин с некоторым экономическим смыслом. Взглянув на них, можно определить, стоит ли вообще проводить ту или иную сделку. Большинство таких величин ищутся из математических соотношений, например, справедливая стоимость опциона может быть найдена из уравнения Блэка-Шоулза, представляющего собой уравнение в частных производных. Вычисление некоторых таких величин может занять довольно продолжительное время, а сделок обычно бывает несколько миллионов. Понятно, что в таком случае множество сделок может обсчитываться долго. Ситуацию спасает то, что большинство алгоритмов вычисления той или иной величины являются обычными численными методами, которые можно распараллелить, также они хорошо ложатся на GPU.
Таким образом, целью данной работы является исследование свойств базовых алгоритмов финансовой математики. Для достижения этой цели выполнялись следующие задачи:
1) для базовых алгоритмов исследовать потенциал параллелизма, описать его теоретически;
2) получить реализации этих алгоритмов на CPU и GPU.
