ИСТИНА

Пресман Эрнст Львович пользователь

Центральный экономико-математический институт РАН, Отделение 1. Теоретической экономики и математических исследований, 1.07 Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, главный научный сотрудник, с 5 сентября 1967

МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики, Кафедра эконометрики и математических методов экономики, преподаватель, с 1 сентября 2008

Российский Государственный Гуманитарный Университет, Институт информационных наук и технологий безопасности, Факультет информационных систем и безопасности, профессор, 1 сентября 2008 - 30 июня 2015, по совместительству

Соавторы: Белкина Т.А., Сластников А.Д., Formanov S.K.,  Новиков А. ., Аркин В.И., Кабанов Ю.М., Ширяев А.Н.,  Ибрагимов И. ., Форманов Ш.К.

36 статей, 9 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 НИР

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 62, Scopus: 73
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 121052157

Деятельность

• Статьи в журналах

  • • 2020 О модификациях условий Линдеберга и Ротаря в центральной предельной теореме”,
    • Ибрагимов И.А., Пресман Э.Л., Форманов Ш.К.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 65, № 4, с. 818-822 DOI
  • 
    • 2019 On Lindeberg–Feller Limit Theorem
    • Presman E.L., Formanov Sh K.
    • в журнале Doklady Mathematics, Pleiades Publishing,, том 99, № 2, с. 204-207 DOI
  • • 2019 О предельной теореме Линдеберга-Феллера
    • Пресман Э.Л., Форманов Ш.К.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), том 485, № 5, с. 548-552 DOI
  • • 2018 E. L. Presman, Stock control model with price depending on a continuous-time finite-state Markov process Theory of Probability and its Applications, 2018, Vol. 62, No. 4, 662
    • Пресман Эрнст Львович
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 62, № 4, с. 662-662
  • • 2018 Об одном свойстве важного показателя в задаче защита-нападение
    • Пресман Э.Л.
    • в журнале Вестник ЦЭМИ РАН (электронная публикация), том 1, № 1 DOI
  • • 2017 The structure of the continuation set in the problem of optimal stopping of general one-dimensional diffusion, ABSTRACTS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON STOCHASTIC METHODS
    • Arkin V.I., Presman E.L., Slastnikov A.D.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 61, № 3, с. 531-532
  • • 2017 Модель управления запасами с ценой, зависящей от марковского процесса с непрерывным временем и конечным числом состояний, Тезисы докладов Второй международной конференции по стохастическим методам (МКСМ–2)
    • Пресман Э.Л.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 62, № 4, с. 823-824
  • • 2016 Две леммы об эксцессивных функциях для общей одномерной диффузии,
    • Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 23, № 1, с. 63-65
  • • 2016 О структуре множества продолжения в задаче оптимальной остановки общей одномерной диффузии
    • Аркин В.И., Пресман Э.Л., Сластников А.Д.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 61, № 3, с. 615-615
  • • 2014 Об одной модели управления запасами
    • Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 21, № 1, с. 85-85
  • 
    • 2011 A new approach to the solution of optimal stopping problem in a discrete time
    • Presman E.
    • в журнале Stochastics, издательство Gordon and Breach Science Publishers (Switzerland), том 83, № 4-6, с. 467-475 DOI
  • 
    • 2011 Optimal production control of a failure-prone machine
    • Khmelnitsky E., Presman E., Sethi S.P.
    • в журнале Annals of Operations Research, издательство Springer Nature (Switzerland), том 182, № 1, с. 67-86 DOI
  • 
    • 2010 On optimal stopping of random sequences modulated by Markov chain
    • Presman E.L., Sonin I.M.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 54, № 3, с. 534-542 DOI
  • 
    • 2009 Estimation of the constant in a burkholder inequality for supermartingales and martingales
    • Presman E.L.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 53, № 1, с. 173-179 DOI
  • 
    • 2009 On the Kolmogorov-Prokhorov theorem on the existence of expectations of random sums
    • Formanov S.K., Presman E.L.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 79, № 2, с. 293-295 DOI
  • • 2009 О ТЕОРЕМЕ КОЛМОГОРОВА–ПРОХОРОВА О СУЩЕСТВОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ СЛУЧАЙНЫХ СУММ
    • Форманов Ш.К., Пресман Э.Л.
    • в журнале Доклады Академии наук, издательство Наука (М.), том 425, № 6, с. 747-750
  • • 2009 Об одной задаче оптимальной остановки для случайных величин, заданных на цепи Маркова
    • Пресман Эрнст Львович, Сонин Исаак Михайлович
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 54, № 3, с. 599-608 DOI
  • • 2008 Об алгоритме Сонина решения задачи оптимальной остановки
    • Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 15, № 4, с. 756-757
  • • 2008 Оптимальная остановка случайных величин, заданных на конечной цепи Маркова
    • Пресман Э.Л., Сонин И.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 15, № 4, с. 715-716
  • • 2008 Оценка константы в неравенстве Буркхольдера для супермартингалов и мартингалов
    • Пресман Эрнст Львович
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 53, № 1, с. 172-178 DOI
  • • 2007 Оптимальная остановка последовательности независимых величин, заданных на цепи Маркова
    • Пресман Э.Л., Сонин И.М.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 14, № 4, с. 744-745
  • 
    • 2006 Inventory models with continuous and Poisson demands and discounted and average costs
    • Presman E., Sethi S.P.
    • в журнале Production and Operations Management, издательство Production and Operations Management Society (United States), том 15, № 2, с. 279-293
  • • 2005 Задача оптимального управления производством для машины, допускающей поломки
    • Пресман Э.Л., Sethi P., Khmelnitsky E.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 12, № 4, с. 1065-1066
  • 
    • 2004 On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem
    • Belkina T.A., Presman E.L., Kabanov Yu.M.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 48, № 4, с. 592-603 DOI
  • 
    • 2003 On stochastic optimality for a linear-quadratic regulator
    • Belkina T.A., Kabanov Yu M., Presman È.L.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 48, № 4, с. 661-675 DOI
  • • 2001 О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора, возмоущенного ограниченной функцией времени
    • Белкина Т.А., Кабанов Ю.М., Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 8, № 2, с. 533-533
  • 
    • 1998 On the iterated logarithm law in a control problem
    • Nagaev S.V., Presman E.L.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 43, № 2, с. 288-293
  • 
    • 1997 Asymptotically-optimum-in-distribution control actions for a linear stochastic system with a quadratic functional
    • Belkina T.A., Presman E.L.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 58, № 3 PART 1, с. 413-421
  • 
    • 1997 Optimality almost surely and in probability for a stochastic linearly quadratic regulator
    • Presman E.L.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 42, № 3, с. 531-535
  • • 1997 Стохастический линейно-квадратический регулятор. Оптимальность почти наверное и по вероятности
    • Белкина Т.А., Кабанов Ю.М., Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, том 4, № 3, с. 323-324
  • 
    • 1995 Erratum
    • Sethi S.P., Taksar M.I., Presman E.L.
    • в журнале Journal of Economic Dynamics and Control, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 19, № 5-7, с. 1297-1298
  • • 1987 Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли (продолжение)
    • Ширяев А. Н, Новиков А. А, Пресман Э. Л
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 32, № 2, с. 417-418
  • • 1987 Первый Всемирный Конгресс Общества математической статистики и теории вероятностей им. Бернулли
    • Ширяев А. Н, Новиков А. А, Пресман Э. Л
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 32, № 2, с. 217-218

• Статьи в сборниках

  • • 2019 О днях минувших
    • Пресман Э.Л.
    • в сборнике Книга памяти. Юрий Васильевич Прохоров. Ред.-сост. А.В. Прохоров, место издания ООО "Издательство Согласие" Москва, с. 109-134
  • 
    • 2014 Solution of optimal stopping problem based on a modification of payoff function
    • Presman E.
    • в сборнике Inspired by Finance: The Musiela Festschrift, издательство Springer International Publishing (New York), с. 505-517 DOI
  • 
    • 2013 Solution of the optimal stopping problem for one-dimensional diffusion based on a modification of the payoff function
    • Presman E.
    • в сборнике Springer Proceedings in Mathematics and Statistics}, издательство SPRINGER PUBLISHING CO (11 WEST 42ND STREET, NEW YORK, USA, NY,10036), том 33, с. 371-403 DOI

• Доклады на конференциях

  • • 2019 On modifications of Lindeberg and Rotar conditions in Central Limit Theorem. (Устный)
    • Авторы: Presman E.L., Formanov Sh K., Ibragimov I.A.
    • International Conference "Prokhorov and Probability Theory" dedicated to the 90th anniversary of the birth of Yu. V. Prokhorov, Москва, Россия, 16-17 декабря 2019
  • • 2019 On one modification of the conditions of Lindeberg and Rotar (Устный)
    • Авторы: Presman E.L., Formanov Sh K.
    • The 4th International Conference on Stochastic Methods, Дивноморское, Россия, 3-9 июня 2019
  • • 2018 Properties of optimal strategy in the Defense/Attack problem (Приглашенный)
    • Автор: Presman E.L.
    • LSA Winter meeting - 2018, Снегири (Моск. район), Россия, 3-7 декабря 2018
  • • 2018 Оптимальная стратегия атаки в задаче Защита - Нападение (Устный)
    • Автор: Пресман Э.Л.
    • Юбилейная конференция "Экономико-математическое моделирование: итоги и перспективы", посвященная 55-летию ЦЭМИ РАН, ЦЭМИ РАН, Россия, 16-17 октября 2018
  • • 2018 General one-dimensional diffusion and its optimal stopping. Revisited (Пленарный)
    • Автор: Ernst Presman
    • A symposium on optimal stopping, June 25 – 29, 2018, Rice University, Housten, Texas, Housten, Texas, США, 25-29 июня 2018
  • • 2015 Общая одномерная диффузия: характеризация, оптимальная остановка (Приглашенный)
    • Автор: Presman E.L.
    • Advanced Methods in Mathematical finance», Angers, Франция, 1-7 сентября 2015
  • • 2015 On one inventory problem proposed by I.M.Sonin (Устный)
    • Автор: Presman T.L.
    • EURO 2015 – Glasgow, 27 European Conference on Operational Research, Великобритания, 12-15 июля 2015
  • • 2015 Prokhorov Memorial Lecture (Устный)
    • Автор: Presman E.L.
    • Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике, посвященная 85-летию со дня рождения Ю. В. Прохорова, Москва, Россия, 12-14 февраля 2015
  • • 2015 On threshold strategies in optimal stopping problem for the general one-dimensional diffusion (Устный)
    • Автор: Presman E.L.
    • The Ninth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Метабье, Франция, 11-18 января 2015

• Тезисы докладов

  • • 2016 General regular one-dimensional diffusion revisited,
    • Slastnikov A.D., Presman E.L.
    • в сборнике Сб. материалов VI Междунар. конф. Современные проблемы теоретической и прикладной вероятности, место издания РИЦ НГУ Новосибирск, тезисы, с. 45-46

• НИРы

  • • 20 мая 2020 - 31 декабря 2023 Эконометрические и вероятностные методы для анализа финансовых рынков сложной структуры
    • Московская школа экономики
    • Руководитель: Кабанов Ю.М. Ответственные исполнители: Вартанов С.А., Курбацкий А.Н., Муравей Д.Л. Участники НИР: Беляков А.О., Кораблева Л.А., Мироненков А.А., Пресман Э.Л., Фантаццини Д.c., Шигида Б.И.