ИСТИНА

Белкина Татьяна Андреевна пользователь

Центральный экономико-математический институт РАН, Отделение 1. Теоретической экономики и математических исследований, 1.07 Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, заведующий лабораторий, с 2 октября 1995

кандидат физико-математических наук с 1993 года

доцент по кафедре с 20 декабря 2000 г.

Соавторы: Konyukhova N.B., Ротарь В.И., Пресман Э.Л., Славко Б.В., Кабанов Ю.М., Курочкин С.В., Паламарчук Е.С., Гладков Б.В., Трофимова Н.А.

61 статья, 1 книга, 3 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада, 1 учебный курс

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 52, Scopus: 60
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 121052039

ResearcherID: K-3015-2018

Scopus Author ID: 6701440591

Деятельность

---

• Статьи в журналах

  • • 2020 Risk-Free Investments and Their Comparison with Simple Risky Strategies in Pension Insurance Models: Solution of Singular Problems for Integro-differential Equations 2020, Vol. 60, No. 10, pp. 1621–1641
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Slavko B.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Mathematical Physics, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 60, № 10, с. 1621-1641 DOI
  • • 2020 Безрисковые инвестиции и их сравнение с простыми рисковыми стратегиями в модели пенсионного страхования: решение сингулярных задач для интегродифференциальных уравнений
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Славко Б.В.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 60, № 10, с. 1676-1696 DOI
  • 
    • 2019 Solvency of an insurance company in a dual risk model with investment: Analysis and numerical study of singular boundary value problems
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Slavko B.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Mathematical Physics, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 59, № 11, с. 1904-1927
  • • 2019 Платежеспособность страховой компании в дуальной модели риска с учетом инвестиций: анализ и численные исследования сингулярных краевых задач
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Славко Б.В.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 59, № 11, с. 174-198 DOI
  • • 2018 Вероятность неразорения в коллективной модели пожизненной ренты как вязкостное решение интегродифференциального уравнения
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б.
    • в журнале Вестник ЦЭМИ РАН, № 1 DOI
  • 
    • 2017 Asymptotic investment behaviors under a jump-diffusion risk process
    • Belkina T., Luo Sh
    • в журнале North American Actuarial Journal, издательство Society of Actuaries (United States), том 21, № 1, с. 36-62 DOI
  • • 2017 О вероятности неразорения в дуальной модели коллективного риска с вложением капитала в безрисковый актив
    • Белкина Татьяна Андреевна, Конюхова Надежда Борисовна, Славко Б.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 24, № 1, с. 55-59
  • 
    • 2016 Dynamic insurance models with investment: constrained singular problems for integrodifferential equations
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Kurochkin S.V.
    • в журнале Computational Mathematics and Mathematical Physics, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 2016, № 56, с. 43-92 DOI
  • 
    • 2016 Singular Initial-Value and Boundary-Value Problems for Integrodifferential Equations in Dynamical Insurance Models with Investments
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Kurochkin S.V.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), с. 1-26 DOI
  • 
    • 2016 Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities
    • Belkina T., Kabanov Yu
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 60, № 4, с. 671-679 DOI
  • • 2016 Динамические модели страхования с учетом инвестиций: сингулярные задачи с ограничениями для интегро-дифференциальных уравнений. - Ж. вычисл. матем. и матем. физ
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 56, № 1, с. 47-98 DOI
  • • 2015 Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
    • Белкина Т.А., Кабанов Ю.М.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 60, № 4, с. 802-810 DOI
  • • 2015 О вероятности разорения в модели с диффузионным возмущением процесса риска и инвестированием капитала в рисковый актив
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 22, № 4, с. 438-440
  • • 2015 О вероятности разорения в модели страхования со случайными премиями и инвестированием капитала в безрисковый актив
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 22, № 1, с. 59-61
  • 
    • 2014 Optimal constrained investment in the Cramer-Lundberg model
    • Belkina T., Hipp C., Luo S., Taksar M.
    • в журнале Scandinavian Actuarial Journal, издательство Taylor & Francis (United Kingdom), № 5, с. 383-404 DOI
  • 
    • 2014 Risky investment for insurers and sufficiency theorems for the survival probability.
    • Belkina T.A.
    • в журнале Markov Processes and Related Fields, том 20, № 3, с. 505-525
  • • 2014 Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В.
    • в журнале Современная математика. Фундаментальные направления, издательство Российский университет дружбы народов (РУДН) (Москва), том 53, с. 5-29
  • • 2013 О СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО РЕГУЛЯТОРА С ЗАТУХАЮЩИМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ
    • БЕЛКИНА Т.А., ПАЛАМАРЧУК Е.С.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 4, с. 110-128
  • • 2012 СИНГУЛЯРНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПРЕМИЯМИ: АНАЛИЗ И ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В.
    • в журнале Журнал вычислительной математики и математической физики, издательство Наука (М.), том 52, № 10, с. 1812
  • • 2010 Асимптотически оптимальные управления инвестициями в модели страхования Крамера-Лундберга
    • Белкина Т.А., Гаврилова М.А.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 17, № 6, с. 846-847
  • • 2010 О проблеме оптимального управления инвестициями в динамических моделях страхования. II. Модель Крамера-Лундберга с экспоненциальным распределением размера требований
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Куркина А.О.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 17, № 1, с. 3-24
  • • 2009 О вероятности разорения в модели страхования с учетом инвестирования.
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 16, № 6, с. 1023-1024
  • • 2009 О проблеме оптимального управления инвестициями в динамических моделях страхования. I. Различные инвестиционные стратегии и вероятность разорения
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Куркина А.О.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 16, № 6, с. 961-981
  • • 2009 Оптимальное управление портфелем активов для инвестора с доходом, зависящим от размера капитала.
    • Белкина Т.А., Мурашкин А.А.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 16, № 1, с. 132-133
  • • 2007 О стохастическом условии отсутствия пирамиды в динамической модели потребления со случайным доходом
    • Белкина Т.А., Самханова М.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 14, № 3, с. 514-515
  • 
    • 2006 On optimality in probability and almost surely for processes with a communication property. II. The continuous time case
    • Belkina T.A., Rotar V.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 50, № 2, с. 187-198 DOI
  • • 2006 Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин
    • Белкина Т.А., Левочкина М.С.
    • в журнале Дискретная математика, издательство Наука (М.), том 18, № 1, с. 126-145
  • • 2005 Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. I. Случай дискретного времени
    • Белкина Т.А., Ротарь В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 50, № 1, с. 3-26
  • • 2005 Об оптимальности по вероятности и почти наверное для процессов со свойством связности. II. Случай непрерывного времени
    • Белкина Т.А., Ротарь В.И.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 50, № 2, с. 209-223
  • • 2005 Оптимальное инвестирование капитала страховой компании на рынке Блэка-Шоулса со стохастическими премиями
    • Белкина Т.А., Куркина А.О.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 12, № 4, с. 907a-909
  • 
    • 2004 On a stochastic optimality of the feedback control in the LQG-problem
    • Belkina T.A., Presman E.L., Kabanov Yu.M.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 48, № 4, с. 592-603 DOI
  • • 2004 О стохастической оптимальности в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин
    • Белкина Т.А., Левочкина М.С.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 11, № 2, с. 234-236
  • 
    • 2003 On stochastic optimality for a linear-quadratic regulator
    • Belkina T.A., Kabanov Yu M., Presman È.L.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 48, № 4, с. 661-675 DOI
  • • 2003 О вероятностном критерии оптимальности в задаче управления негосударственным пенсионным фондом
    • Белкина Т.А., Левочкина М.С.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 10, № 2, с. 337-339
  • • 2002 О минимизации вероятности разорения при выборе инвестиционных стратегий, не использующих заимствование денежных средств
    • Белкина Т.А., Фролова А.Г., Чеканина С.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 9, № 2, с. 333-333
  • • 2001 Исследование динамической модели страхования: различные инвестиционные стратегии и вероятность разорения
    • Белкина Т.А., Фролова А.Г., Чеканина С.В.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 8, № 2, с. 534-535
  • • 2001 О стохастической оптимальности для линейно-квадратического регулятора, возмоущенного ограниченной функцией времени
    • Белкина Т.А., Кабанов Ю.М., Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 8, № 2, с. 533-533
  • • 2001 О чувствительном вероятностном критерии в схеме стохастической динамической оптимизации с дискретным временем
    • Белкина Т.А.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 8, № 2, с. 740-741
  • 
    • 1999 The controlled diffusion process model: Conditions for asymptotic optimality in probability and almost sure asymptotic optimality
    • Belkina T.A., Rotar' V.I.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 60, № 2 PART 1, с. 183-190
  • • 1999 О чувствительном вероятностном критерии в задаче управления многомерным диффузионным процессом.
    • Белкина Т.А., Ротарь В.И.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 6, № 1, с. 117-118
  • 
    • 1999 ОБ УСЛОВИЯХ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПО ВЕРОЯТНОСТИ И ПОЧТИ НАВЕРНОЕ В МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМОГО ДИФФУЗИОННОГО ПРОЦЕССАsup1/sup
    • БЕЛКИНА Т.А., РОТАРЬ В.И.
    • в журнале Автоматика и телемеханика, № 2, с. 46-56
  • • 1998 Оптимальность почти наверное и по вероятности для управляемых случайных процессов с дискретным временем
    • Белкина Т.А., Ротарь В.И.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 5, № 2, с. 200-201
  • 
    • 1997 Asymptotically-optimum-in-distribution control actions for a linear stochastic system with a quadratic functional
    • Belkina T.A., Presman E.L.
    • в журнале Automation and Remote Control, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom), том 58, № 3 PART 1, с. 413-421
  • • 1997 Стохастический линейно-квадратический регулятор. Оптимальность почти наверное и по вероятности
    • Белкина Т.А., Кабанов Ю.М., Пресман Э.Л.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 4, № 3, с. 323-324
  • • 1997 Управляемый диффузионный процесс и асимптотическая оптимальность по вероятности и почти наверное.
    • Белкина Т.А., Ротарь В.И.
    • в журнале Обозрение прикладной и промышленной математики, издательство Научное издательство «ТВП» (Москва), том 4, № 3, с. 325-326

• Статьи в сборниках

  • 
    • 2021 Survival Probabilities in Compound Poisson Model with Negative Claims and Investments as Viscosity Solutions of Integro-Differential Equations
    • Belkina Tatiana
    • в сборнике Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, серия Shiryaev A.N., Samouylov K.E., Kozyrev D.V. (eds) Recent Developments in Stochastic Methods and Applications. ICSM-5 2020, издательство Springer International Publishing AG (Cham, Switzerland), том 371, с. 43-56 DOI
  • • 2018 On sufficient conditions for survival probability in the life annuity insurance model with risk-free investment income
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B.
    • в сборнике IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018). Moscow, October 22–27, 2018. Proceedings. In two volumes. / Editor-in-chief F. Ereshko, место издания MAKS Press Moscow, том 1, с. 213-218 DOI
  • 
    • 2017 Analytic-numerical investigations of singular problems for survival probability in the dual risk model with simple investment strategies
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Slavko B.V.
    • в сборнике Analytical and Computational Methods in Probability Theory and Its Applications ACMPT 2017; ISSN 0302-9743, ISSN 1611-3349 (electronic), https://doi.org/10.1007/978-3-319-71504-9)/ Series: Lecture Notes in Computer Science (LNCS, серия Lecture Notes in Computer Science, издательство Springer International Publishing AG (Cham, Switzerland), том 10684, с. 236-250 DOI
  • • 2016 Impact of risky investments on the solvency of insurers in a model with stochastic premiums
    • Belkina T.A., Konyukhova N.B., Kurochkin S.V.
    • в сборнике Труды «VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2016)». I, издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), том 1, с. 127-130
  • 
    • 2013 Singular Problems for Integro-differential Equations in Dynamic Insurance Models
    • Belkina T., Konyukhova N., Kurochkin S.
    • в сборнике Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, издательство Springer (New York), том 47, с. 27-44 DOI
  • • 2013 Об асимптотических представлениях функции Беллмана и оптимальной стратегии в модели управления процессом риска с диффузионным возмущением
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 112-125
  • • 2012 Структура оптимальной инвестиционной стратегии в динамической модели риска с диффузионным возмущением
    • Белкина Т.А., Норштейн М.В.
    • в сборнике Сборник статей «Анализ и моделирование экономических процессов», издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 103-112
  • • 2011 Теоремы достаточности для вероятности неразорения в динамических моделях страхования с учетом инвестиций
    • Белкина Т.А.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 61-74
  • • 2010 Асимптотики вероятности разорения в классической модели страхования с фиксированным объемом средств в форме акций
    • Белкина Т.А., Гаврилова М.А.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 103-112
  • • 2010 О вероятности разорения в модели страхования с учетом инвестирования капитала в безрисковый актив
    • Белкина Т.А., Конюхова Н.Б.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 113-122
  • • 2009 Оптимальное управление капиталом компании в условиях косвенных наблюдений о его динамике
    • Белкина Т.А., Паламарчук Е.С.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 93-110
  • • 2008 Об оптимальном управлении инвестициями для инвестора с функцией дохода, зависящей от размера капитала
    • Белкина Т.А., Мурашкин А.А.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 103-114
  • • 2007 Асимптотики вероятности неразорения в динамической модели страхования
    • Белкина Т.А., Куркина А.О.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 67-82
  • • 2006 Исследование динамической модели оптимизации потребления со случайным доходом
    • Белкина Т.А., Самханова М.В.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 119-134
  • • 2005 Об оптимальном управлении инвестициями в модели Крамера-Лундберга со стохастическими премиями
    • Белкина Т.А., Куркина А.О.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 103-114
  • • 2004 О стохастической оптимальности в задаче определения пенсионных взносов. -В сб. "Анализ и моделирование экономических процессов"
    • Белкина Т.А., Левочкина М.С.
    • в сборнике Анализ и моделирование экономических процессов, издательство Центральный экономико-математический институт РАН (Москва), с. 81-94

• Книги

  • • 1999 Задачи по теории вероятностей
    • Белкина Т.А., Гладков Б.В., Трофимова Н.А.
    • место издания МГИЭМ Москва, ISBN 5-230-16240-6, 15 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2021 On the study of dynamic models of ruin in insurance with investments using the concept of viscosity solutions to integro-differential equations (Устный)
    • Автор: Belkina T.A.
    • The Sixth Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2021) within the X International Research and Practice Conference ‘Mathematical and Computer Modelling in Economics, Insurance and Risk Management”, Саратов, Россия, 18-20 ноября 2021
  • • 2018 On sufficient conditions for survival probability in the life annuity insurance model with risk-free investment income (Устный)
    • Авторы: Belkina T.A., Konyukhova N.B.
    • IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018-Germeyer100) (October 22–27, 2018, Moscow), Москва, Россия, 22-27 октября 2018
  • • 2018 ВЕРОЯТНОСТЬ НЕРАЗОРЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ КАК ВЯЗКОСТНОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ (Устный)
    • Авторы: Конюхова Н.Б., Белкина Т.А.
    • Юбилейная конференция "Экономико-математическое моделирование: итоги и перспективы", посвященная 55-летию ЦЭМИ РАН, ЦЭМИ РАН, Россия, 16-18 октября 2018

• Тезисы докладов

  • • 2012 Constrained investment in the dynamic insurance models.
    • Belkina T.A.
    • в сборнике Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», место издания ЛЕНАД Москва, тезисы, с. 301-302

• Авторство учебных курсов

  • • 2020 Основы актуарной математики
    • Автор: Белкина Татьяна Андреевна

---