|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынкестатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Автор: Соловьев А.И.
- Журнал: Управление большими системами: сборник трудов (электронный журнал)
- Номер: 53
- Год издания: 2015
- Первая страница: 45
- Последняя страница: 57
- Аннотация: Рассмотрена многопериодная дискретная модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. Инвестор максимизирует ожидаемую полезность потребления в течение конечного периода времени. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач оптимального потребления со степенной и логарифмической функциями полезности, которые позволяют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Первая страница | Solovev_A.I._Dekompozitsiya_zadachi_optimalnogo_potrebleniy… | 268,2 КБ | 18 октября 2015 [SolovievAI] |