|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Методы измерения и анализа хаотичности индекса РТС: 1995–2011 гг. на основе индикатора среднего с постоянной мерой рассеиваниястатья
- Авторы: Егорова Н.Е., Бахтизин А.Р., Керимкулов С.Е.
- Журнал: Экономика и предпринимательство
- Номер: 2
- Год издания: 2013
- Первая страница: 39
- Последняя страница: 48
- Аннотация: В работе рассмотрен новый подход к измерению и анализу хаотичности индекса РТС на основе среднего с постоянной мерой рассеивания. Дана оценка параметров эконометрической мо дели индекса РТС, характеризующих тенденции и начальное состояние системы в зависимости от уровня их меры рассеивания. Построены хаотичные аттракторы закрытия и прироста индекса РТС, как в виде временного ряда, так и в виде фазового пространства на дневных данных за 1995 – 2011 гг.; определены тенденции стохастического схождения и расхождения, и другие характеристики неопре деленности индекса РТС.