Аннотация:Рассматривается проблема сравнения вероятностных распределений, возникающая при оценке инвестиционных проектов со случайными затратами и результатами и в задаче выбо-ра лучшего из нескольких вариантов. Обосновывается применимость критерия ожидаемой сравнительной полезности, более общего по сравнению с известными критериями ожидае-мой полезности. Показано, что использование такого критерия позволяет разрешить пара-докс Алле. Доказывается, что среди критериев ожидаемой полезности свойством аддитивно-сти обладают только критерий математического ожидания и обобщенный критерий Массе.