|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
О вероятности неразорения в дуальной модели коллективного риска с вложением капитала в безрисковый активстатья
- Авторы: Белкина Татьяна Андреевна, Конюхова Надежда Борисовна, Славко Б.В.
- Журнал: Обозрение прикладной и промышленной математики
- Том: 24
- Номер: 1
- Год издания: 2017
- Издательство: Научное издательство «ТВП»
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 55
- Последняя страница: 59
- Аннотация: В работе изучается одна из моделей страховой математики. Даются постановка и полное математическое исследование задачи о вероятности неразорения (как функции начального капитала) для коллективной модели пенсионного страхования (так называемой дуальной модели риска) в условиях инвестирования всего текущего капитала страховой компании в безрисковый актив – банковский счет с постоянной процентной ставкой. Договор страхования в данной модели предполагает пожизненное обеспечение страхователя в обмен на передачу права наследования его собственности в пользу страховой компании. Модель рассматривается как дуальная по отношению к классической модели Крамера–Лундберга и математически сводится к исследованию сингулярной задачи для интегродифференциального уравнения с невольтерровым интегральным оператором.