|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙстатья
- Автор: Торжевский Кирилл Анатольевич
- Журнал: Аудит и финансовый анализ
- Номер: 6
- Год издания: 2011
- Издательство: ДСМ Пресс
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 196
- Последняя страница: 198
- Аннотация: В работе изложен опыт моделирования российского фондового рынка в кризисной фазе цикла его развития (2008-2010 гг.). В качестве инструментального средства используется регрессионная модель «индекс РТС - цены на нефть». Произведена оценка прогнозных сценариев рецессии рынка (пессимистического и оптимистического) путем сопоставления модельных расчетов с фактическими данными.