|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Расчет премий опционов на основе ARIMA-GARCH моделей доходности базового активастатья
- Авторы: Огнева Д.С., Голембиовский Д.Ю.
- Журнал: Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова / Под ред. Д.П. Костомарова и В.И. Дмитриева. М.: МАКС Пресс
- Номер: 57
- Год издания: 2018
- Первая страница: 94
- Последняя страница: 111
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич