|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Estimating Risk of Dynamic Trading Strategies from High Frequency Data Flowстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 января 2016 г.
- Авторы: Balasanov Yuri, Doynikov Alexander, Lavrent'ev Victor, Nazarov Leonid
- Сборник: ADVANCES IN DATA MINING: APPLICATIONS AND THEORETICAL ASPECTS, ICDM 2015
- Серия: Lecture Notes in Artificial Intelligence
- Том: 9165
- Год издания: 2015
- Место издания: Springer International Publishing Hamburg, Germany
- Первая страница: 153
- Последняя страница: 165
- DOI: 10.1007/978-3-319-20910-4_12
- Аннотация: We consider the problem of risk management in the framework of low latency trading. We suggest an efficient method of real-time analysis of massive data flow from the market. The result of the analysis is a new risk measure Dynamic VaR (DVaR) for risk management of low latency trading robots. The work of DVaR is illustrated on a test example and compared with Traditional VaR and ex-post measure commonly used in high frequency trading.
- Добавил в систему: Назаров Леонид Владимирович