|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Анализ структурных сдвигов в моделях российской инфляциистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Авторы: Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е.
- Журнал: Экономика и математические методы
- Том: 56
- Номер: 2
- Год издания: 2020
- Издательство: ФГБУ "Издательство "Наука"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 90
- Последняя страница: 101
- Аннотация: В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях различных показателей российской инфляции. Для проверки гипотезы о стабильности моделей и оценки моментов структурных сдвигов в них применяется непараметрический метод ретроспективного обнаружения структурных сдвигов в многомерных нестационарных эконометрических моделях (Айвазян, Бродский, 2018). В качестве исходных данных для расчетов используются помесячные (квартальные) временные ряды показателей российской инфляции: индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги для населения, индекс цен производителей и некоторые другие показатели официальной российской статистики для 1995–2018 гг. Метод обнаружения структурных сдвигов в моделях регрессионного типа вкупе с историческим анализом инфляционных процессов на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 1998 г., принятие Налогового кодекса в 2001 г., кризис 2008 г. и т.п. Новизна предложенного метода состоит в том, что используемый алгоритм не зависит от конкретного набора регрессионных коэффициентов.
- Добавил в систему: Березняцкий Александр Николаевич