On Iteration Improvement for Averaged Expected Cost Control for One-Dimensional Ergodic Diffusionsстатья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 ноября 2020 г.
Аннотация:An ergodic Bellman's (HJB) equation is proved for a uniformly ergodic 1D controlled diffusion with variable diffusion and drift coefficients both depending on control; convergence of the values provided by Howard's reward improvement algorithm to the value which is a component of the unique solution of Bellman's equation is established.