|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Статистический анализ факторов динамики вексельных курсов из Санкт-Петербурга на ведущие финансовые центры Европы в 1801 – 1839 ггстатья
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 1 февраля 2021 г.
- Автор: Муравьева А.Г.—
- Журнал: Историческая информатика
- Номер: 2
- Год издания: 2020
- Первая страница: 83
- Последняя страница: 94
- DOI: 10.7256/2585-7797.2020.2.33484
- Аннотация: Предметом нашего исследования является денежно-кредитная политика Российского государства второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Объектом исследования является динамика вексельных курсов. Вексельный курс — это, по сути, валютный курс и он показывает покупную способность денег одной страны по отношению к деньгам другой. На основе первичных данных русской прессы собрать ряды вексельных котировок, пригодные для последующего статистического анализа, и с помощью корреляционных матриц и регрессионных моделей выявить влиявшие на него факторы и внутренние зависимости. В качестве основного метода в данной работе используются статистический метод исследования и индуктивный подход к рассмотрению проблемы. Вопрос динамики российского вексельного курса в первой трети XIX века мало исследован в историографии. В статье показывается, что вексельные курсы мало зависят от объема внешней торговли или точнее даже от внешнеторгового сальдо государства, вексельные курсы показали очень слабую корреляцию с внешнеторговым балансом и статистически не значимую с торговым балансом по странам. Объяснительная сила регрессионных моделей с экономическими признаки в качестве независимых факторов имеет R² не более 20-25%. Интересно, что не обнаружилась значимая зависимость вексельных курсов от вывоза хлеба из России, в то время как их зависимость от ввоза золота оказалась статистически значимой в случае курсов на Амстердам и Гамбург (при том что корреляция привоза золота с вывозом хлеба значимая и положительная).
- Добавил в систему: Муравьева Анастасия Геннадьевна