|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Модификация расширенного принципа Гирсанова и результаты оценки опционов на основе ARIMA-GARCH моделей с ошибками, распределенными по закону Su Джонсонастатья
- Авторы: Данилишин А.Р., Голембиовский Д.Ю.
- Журнал: Обозрение прикладной и промышленной математики
- Том: 27
- Номер: 2
- Год издания: 2020
- Издательство: Научное издательство «ТВП»
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 123
- Последняя страница: 125
- Аннотация: Представлена модификация расширенного принципа Гирсанова, позволяющая обобщить классический подход к построению риск-нейтральной вероятностной меры для случайных величин, не имеющих производящей функции моментов. Также представлены результаты численных экспериментов оценки справедливой стоимости опционных контрактов на основе риск-нейтральной меры.
- Добавил в систему: Данилишин Артем Ростиславович