Asymptotic normality of one-step M-estimators based on non-identically distributed observationsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 15 февраля 2024 г.
Аннотация:We find general conditions for asymptotic normality of two types of one-step M-estimators based on independent not necessarily identically distributed observations. As an application, we consider some examples of one-step approximation of quasi-likelihood estimators in nonlinear regression.