|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Asymptotic properties of one-step M-estimatorsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 15 февраля 2024 г.
- Автор: Linke Yu Yu
- Журнал: Communications in Statistics - Theory and Methods
- Том: 48
- Номер: 16
- Год издания: 2019
- Издательство: Marcel Dekker Inc.
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 4096
- Последняя страница: 4118
- DOI: 10.1080/03610926.2018.1487982
- Аннотация: We study the asymptotic behavior of one-step M-estimators based on not necessarily independent identically distributed observations. In particular, we find conditions for asymptotic normality of these estimators. Asymptotic normality of one-step M-estimators is proven under a wide spectrum of constraints on the exactness of initial estimators. We discuss the question of minimal restrictions on the exactness of initial estimators. We also discuss the asymptotic behavior of the solution to an M-equation closest to the parameter under consideration. As an application, we consider some examples of one-step approximation of quasi-likelihood estimators in nonlinear regression.
- Добавил в систему: Линке Юлиана Юрьевна