The estimation of proximity of distribution of sequential sums of independent identically distributed random vectorsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 23 ноября 2017 г.
Аннотация:Let F be a distribution in R^d, let F^n be the n-fold convolution of F with itself, and let r(f, G)=sup_x |F(x)-G(x)| be the Kolmogorov distance between distribution functions. It is proved that r(F^n, F^(n+1))< C(F)n^{-1/2}, where C(F) depends on certain characteristics of F. For distributions with zero medians of distributions of coordinates, C(F) depends on the dimension d only. In particular, this is true for symmetric distributions F.