|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Динамика капитала страховой компании в модели коллективного риска с инвестициямистатья
- Авторы: Хохлов Ю.С., Гафурова Э.Н., Дубинина Ю.С.
- Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
- Номер: 3
- Год издания: 2014
- Издательство: Твер. гос. ун-т
- Местоположение издательства: Тверь
- Первая страница: 55
- Последняя страница: 63
- DOI: ISSN: 1995-0136
- Аннотация: Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю. The representation of securities portfolio in the form of twice stochastic Poisson process is considered. Tail Conditional Expectation estimate for a Portfolio components is obtained.
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | tvgu_khokhlov_gafurova_dubinina_new.pdf | 236,1 КБ | 10 марта 2016 [yskhokhlov] |