Numerical Algorithm for Self-consistent Stationary level for Multidimensional Non-stationary Time Series//Препринты ИПМ им

Kislitsyn, A.A.; Kozlova, A.B.; Masherov, E.L.; Orlov, Y.N.

Авторы: Kislitsyn A.A., Kozlova A.B., Masherov E.L., Orlov Yu N.
Журнал: Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша
Номер: 124
Год издания: 2017
Издательство: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Местоположение издательства: Москва
Первая страница: 1
Последняя страница: 14
DOI: 10.20948/prepr-2017-124-e
Аннотация: В работе описывается алгоритм построения статистики, называемой согласованным уровнем стационарности, в случае многомерных нестационарных временных рядов. Практическая цель применения этой статистики - в построении индикатора разладки для нестационарных выборочных функций распределения. Отличие от классической задачи, сводящейся к тесту двух выборок на стационарность, состоит в том, что надо обнаружить переход из одного нестационарного режима в другой. Алгоритм тестируется на данных электроэнцефалограмм для распознавания приступа эпилепсии.
Добавил в систему: Машеров Евгений Леонидович

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИСТИНА ЦЭМИ РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА

ИСТИНА ЦЭМИ РАН

Numerical Algorithm for Self-consistent Stationary level for Multidimensional Non-stationary Time Series//Препринты ИПМ имстатья

Прикрепленные файлы