–
Руководство диссертациями
-
- 2019 Markov Processes Generated by Pseudo-Differential Operators
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Ifan Jonston
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2018 Time-Nonlocal Evolution Equations
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Lorentzo Toniazzi
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2018 Inspection-Corruption Games
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Stamatios Katsikas
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2017 On the existence of a certain class of nonlinear stochastic processes
- Докторская диссертация по специальностям 01.01.00 - Математика, 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление (физ.-мат. науки)
- Автор: Dialid Santiago
- Научный консультант: Колокольцов В.Н., д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
- Ведущая организация: Warwick University
-
- 2017 Nonlinear SPDEs with Coefficients Depending on VaR
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Alaxey Pak
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2016 Fractional Dynamics
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Elena Hernandez-Hernandez
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2014 Controlled Fractional Dynamics
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Veretennikova M.A.
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2014 Limit Theorems Leading to Bose-Einstein, Maxwell-Boltzmann Statistics
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Tomasz Lapinski
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2014 Stochastic Duality of Markov Processes
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: RuiXin Lee
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Warwick University
- Организация, в которой выполнялась работа: Warwick University
-
- 2005 Game Theoretic Analysis of Rainbow Options
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Hucki Z.
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Nottingham Trent University
- Организация, в которой выполнялась работа: Nottingham Trent University
-
- 2001 Stochastic Equations of Mathematical Physics Driven by L'evy Noise
- Докторская диссертация по специальности 01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (физ.-мат. науки)
- Автор: Tyukov Alexey
- Научный консультант: Колокольцов Василий Никитич, д.ф.-м.н., МГУ имени М.В. Ломоносова
- Защищена в совете при Nottingham Trent University
- Организация, в которой выполнялась работа: Nottingham Trent University
Руководство дипломными работами
-
- 2022 High frequency trading
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Yazdani, Yasmin (Магистр)
-
- 2022 Statistical Analysis of Market Criterion on Dividend Payments for Finding Potential Arbitrage Opportunities
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Милохин Иван (Магистр)
-
- 2022 Исследование обобщенных кинетических уравнений
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Родионов Никита Александрович (Бакалавр)
-
- 2021 Conditional value-at-risk and related coherent measures of risk
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Yilin HUANG (Магистр)
-
- 2021 Coherent Measures of Risk
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Felix Ben-Eghan (Магистр)
-
- 2021 Portfolio Optimisation using Value at Risk and Conditional Value at Risk
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Jian Ann Chay (Магистр)
-
- 2019 Order book modelling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Harry Supranidis Mantelos (Магистр)
-
- 2019 Order book modeling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Oliver Harvey (Магистр)
-
- 2019 Применение статистических методов алгоритмической торговли
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Копылов Егор (Бакалавр)
-
- 2017 Game-theoretic models for Tax Avoidance and Corruption Inspection
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Long Sang Laurence (Магистр)
-
- 2017 Price Dynamics in Limit Order Modelling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Zhangling Xie (Магистр)
-
- 2017 Measuring and Predicting Liquidity using Order
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Nawfal Khodabacchas (Магистр)
-
- 2017 Portfolio optimization via Semiparametric models for Conditional VaR
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Yuchi Ji (Магистр)
-
- 2017 Conditional VaR and related coherent measures of risk
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Han Lin (Магистр)
-
- 2016 Game-theoretic modelling of cybersecurity
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Rogers Alex (Магистр)
-
- 2016 Order book modelling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Sajjaad Jeeawody (Магистр)
-
- 2016 Put-Call symmetry, its extensions and generalizations
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Marui Du (Магистр)
-
- 2015 Game-theoretic modelling of cyber-security
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Ward, M. (Магистр)
-
- 2015 Portfolio optimization, with risk measured by VaR and/or conditional VaR
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Xuecheng Peng (Магистр)
-
- 2015 Mean field limit optimization for fragmentation coagulation model
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Alek. Checchin (Магистр)
-
- 2015 Duality of Stochastic Processes
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Lorenzo Toniazzi (Магистр)
-
- 2015 Stochastic duality of Markov processes
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: by Herman John (Магистр)
-
- 2015 Markov processes generated by pseudo-differential operators on bounded domains
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Johnston Ifan (Магистр)
-
- 2014 Corruption as an evolutionary theoretic game
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Annagloria Santello (Магистр)
-
- 2014 Portfolio optimization with risk measured by VaR and/or conditional VaR
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: John Novosel (Магистр)
-
- 2014 Duality for powered options
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Dhuv Srivastava (Магистр)
-
- 2014 Credit Risk and Credit Derivatives
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Haoran Tang (Магистр)
-
- 2013 Credit Risk and Credit Derivatives: Pricing and Hedging in a Dynamic Credit Model
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: by Hin Chung Samuel Tam (Магистр)
-
- 2013 Credit Risk and Credit Derivatives: Modeling spreads of CDS and CDO tranches through Markov chains
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Keiran Mulleegadoo (Магистр)
-
- 2013 Mean-Variance Portfolio Optimization
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Mungar Muhammad Ali Jinnah (Магистр)
-
- 2012 Models of Insurance with Investments
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Aditya Challa (Магистр)
-
- 2012 Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Guiditta Baldacci (Магистр)
-
- 2012 Pricing Synthetic CDO with Minimum Relative Entropy Copula
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Ma Joshua Tsz-Hoo (Магистр)
-
- 2012 The Catastrophe-Variance-Gamma Process for Stock Price Modelling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Samuel Harris (Магистр)
-
- 2012 The Brownian Variance Gamma Model for CDO Valuation
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Priti Parmar (Магистр)
-
- 2012 Credit Risk and Credit Derivatives: Large Portfolio Credit Risk Modelling
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Yihuan She (Магистр)
-
- 2012 Stochastic Intensity modelling for structured credit
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Yingchao He (Магистр)
-
- 2011 Measures of Investment Risk: Recent Developments, Statistical Estimation
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Sailesh Mistry (Магистр)
-
- 2011 Pricing a Collateralised Dept Obligation with extended random factor Loadings and Recovery rates Copula model
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Ka Wing Kwok (Магистр)
-
- 2011 Collateralised Dept Obligations, Copulas and Levy processes
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Ben Jones (Магистр)
-
- 2011 An Empirical Study of Valuating CDO with Regression Analysis
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Jun Keng Pang (Магистр)
-
- 2011 Credit Derivatives: Pricing of Collateralised Dept Obligation tranches
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Patricia Wan Yan Keong (Магистр)
-
- 2011 Inspection games and the evolutionary dynamics of crime
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: H. Passi, (Магистр)
-
- 2011 Control fractional dynamics with applications to games and finances
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Maria Veretennikova (Магистр)
-
- 2010 Conditional Value-at-Risk Optimization Model and its Applications to Hong Kong Hang Seng Index Tracking
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Cui Tianying (Магистр)
-
- 2010 Estimating Volatility in Continuous Time
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Davin Patel (Магистр)
-
- 2010 Valuing European Foreign Exchange Option Using Conditional Heteroscedastic Models
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Radiaz Tezar Siregar (Магистр)
-
- 2010 Option Pricing with the Heston Model
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Lizhou He (Магистр)
-
- 2009 Modelling Implied Volatility
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: by V. Thakkar (Магистр)
-
- 2009 The Effect of Model Parameters on Par CDS Spreads
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: D. Wolongiewicz (Магистр)
-
- 2009 Application of Ornstein-Uhlenbeck Processes in Mathematical Finances: Pricing European Call Options
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Zh. Ospanov (Магистр)
-
- 2009 Investigating the Theory and Practical Application of Pricing Credit Default Swaps
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Rohit Murthy (Магистр)
-
- 2009 A study of Credit Default Swaps Using Structural Models
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Abdur Rehman Khan (Магистр)
-
- 2009 The theory behind and real-world practice of structural models and default correlation in the financial services sector
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Karmann Kumar (Магистр)
-
- 2008 Assessing the empirical utility of inspection game theoretic models
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: J. Porter (Магистр)
-
- 2008 Investigating the statistical theory and methods used to price a collateralized dept obligation
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Luke Smith (Магистр)
-
- 2008 Analysis of Rainbow Options using game theoretic approach
- Научный руководитель: Колокольцов В.Н.
- Автор: Cheung Kwan Ching (Магистр)
Авторство учебных курсов
-
- 2024 Классические модели финансовой математики в непрерывном времени
- Автор: Колокольцов В.Н.
- курс на иностранном языке
-
- 2023 Марковские процессы
- Автор: Колокольцов В.Н.
-
- 2022 Стохастический анализ
- Автор: Колокольцов В.Н.
-
- 2022 Стохастический анализ
- Автор: Колокольцов В.Н.
- дистанционный курс
-
- 2021 Введение в теорию игр
- Автор: Колокольцов В.Н.
-
- 1992 Теория функциональных интегралов
- Автор: Колокольцов В.Н.